昨晚翻MT4的成交记录，看到那笔欧美在1.0872挂的空单，最后成交在1.0869，整整滑出三跳。屏幕上那根非农后一分钟的M1线像根钉子一样扎在那，我盯着看了得有十分钟，脑子里就一个念头：这基本面分析到底还能不能信？这话我以前是当真理供着的。三年前刚做交易那会儿，每个月第一个周五晚上八点半，我必定提前五分钟坐在电脑前，把财经日历上的预期值抄在笔记本上，实际值一出来就跟预期比，超了做多美元，差了做空。那阵子还真赚了几笔，英镑那个非农夜跌了快八十点，我挂的1.2650空单顺利止盈，当时觉得基本面就是提款机。
后来慢慢发现不对劲了。去年有次非农，实际值比预期好了不少，美元指数确实跳涨，但欧美就冲了十几点然后掉头往下砸了五十多点。我当时挂的1.0950多单，方向做反了不说，滑点还吃掉我不少利润。那晚我对着MT5的深度图看了很久，发现数据出来瞬间点差直接从1.2扩到4.8，VPS上那个EA的挂单成交价跟预设差了快六跳。
现在我的看法是，基本面给的是方向感，不是入场点。非农这种数据，市场预期早就被各大投行的研报消化得差不多了，真正公布那一刻，流动性瞬间抽干，做市商报价撤得比谁都快。你挂在1.0872的单子，成交在1.0869已经算客气了，我见过滑十几跳的。所以我现在非农夜要么不挂单，要么就用限价单挂在离现价足够远的地方，等第二波流动性回来再说。
说到底，基本面分析没变，变的是执行环境。数据还是那个数据，但点差、滑点、流动性这些微观结构的东西，才是决定你账户余额的关键。你们非农夜都是怎么处理挂单的？有没有遇到过更离谱的滑点？
补充个小细节：那次之后我特意翻过历史回测，发现非农后第一分钟点差经常直接拉大，挂单能不能成交、成交在哪，其实更多看的是流动性和对手盘，跟数据本身关系没那么大。
“非农数据利好美元，欧美承压。”
后来慢慢发现不对劲了。去年有次非农，实际值比预期好了不少，美元指数确实跳涨，但欧美就冲了十几点然后掉头往下砸了五十多点。我当时挂的1.0950多单，方向做反了不说，滑点还吃掉我不少利润。那晚我对着MT5的深度图看了很久，发现数据出来瞬间点差直接从1.2扩到4.8，VPS上那个EA的挂单成交价跟预设差了快六跳。
现在我的看法是，基本面给的是方向感，不是入场点。非农这种数据，市场预期早就被各大投行的研报消化得差不多了，真正公布那一刻，流动性瞬间抽干，做市商报价撤得比谁都快。你挂在1.0872的单子，成交在1.0869已经算客气了，我见过滑十几跳的。所以我现在非农夜要么不挂单，要么就用限价单挂在离现价足够远的地方，等第二波流动性回来再说。
说到底，基本面分析没变，变的是执行环境。数据还是那个数据，但点差、滑点、流动性这些微观结构的东西，才是决定你账户余额的关键。你们非农夜都是怎么处理挂单的？有没有遇到过更离谱的滑点？
补充个小细节：那次之后我特意翻过历史回测，发现非农后第一分钟点差经常直接拉大，挂单能不能成交、成交在哪，其实更多看的是流动性和对手盘，跟数据本身关系没那么大。
