最近在折腾MT5的EA回测，发现个挺奇怪的现象，想请教下各位老哥。我写了个简单的均线突破策略，挂到EURUSD的M15上跑，回测结果和实盘模拟盘差距特别大，尤其是止损触发的频率，回测里一个月才几次，模拟盘一天就能给我扫好几次止损，心态有点崩。
我试过调整点差和滑点设置，把默认的10改成20，也把“每笔交易最大偏差”调大了一些，但感觉还是对不上。另外我怀疑是不是我的VPS时间同步有问题，因为模拟盘挂的是伦敦时区，我VPS在亚洲，偶尔会看到日志里时间戳跳变，会不会影响EA的bar收盘判断？
我目前用的是MT5 build 4000+，EA逻辑里用了[iBarShift]和[iClose]来取历史数据，没有用tick级数据。想问问大家，回测时“基于真实tick”和“基于1分钟OHLC”这两种模式，对止损触发频率的影响真的有那么大吗？还是说我的EA代码里有什么隐藏的bug？我看了半天代码也没找出毛病，有点怀疑人生了😅 希望有经验的前辈指点一下，谢谢了！
我试过调整点差和滑点设置，把默认的10改成20，也把“每笔交易最大偏差”调大了一些，但感觉还是对不上。另外我怀疑是不是我的VPS时间同步有问题，因为模拟盘挂的是伦敦时区，我VPS在亚洲，偶尔会看到日志里时间戳跳变，会不会影响EA的bar收盘判断？
我目前用的是MT5 build 4000+，EA逻辑里用了[iBarShift]和[iClose]来取历史数据，没有用tick级数据。想问问大家，回测时“基于真实tick”和“基于1分钟OHLC”这两种模式，对止损触发频率的影响真的有那么大吗？还是说我的EA代码里有什么隐藏的bug？我看了半天代码也没找出毛病，有点怀疑人生了😅 希望有经验的前辈指点一下，谢谢了！