上周把黄金那单手动平掉出金之后，我顺手复盘了近三个月的交易记录，发现一个挺扎心的问题：大部分亏损单都集中在欧美下午盘那段横盘震荡里，均线来回穿越，信号一个接一个，进去就被扫。正好有汇友私信问我均线组合怎么过滤震荡，索性把我自己搭这套东西的过程捋一遍，纯新手视角，踩过的坑也一并说了。
先说思路。单根均线在震荡市里基本是废的，价格贴着均线上下摩擦，金叉死叉频繁出现，你根本分不清是真突破还是假动作。我的做法是用两条不同周期的均线做方向过滤，再加一条慢均线做趋势确认。具体参数我目前跑的是：快速均线用EMA 20，中速用EMA 50，慢速用EMA 200。注意这里用的是EMA不是SMA，EMA对近期价格更敏感，延迟小一些，适合日内。三条线的分工是：EMA200定大方向，价格在它上方只做多、下方只做空；EMA20和EMA50的交叉负责给入场信号；但光有交叉不够，还得加一道过滤。
过滤震荡的核心在于判断均线之间的距离是否足够拉开。震荡行情里三条均线会挤在一起，间距很小，这时候的交叉基本都是噪音。我的处理方式是在EA里加一个条件：只有当EMA20和EMA50的差值超过某个阈值时才允许开仓。这个阈值我用的是ATR(14)的0.3倍动态计算，比固定点数靠谱，因为黄金和欧美的波动幅度完全不是一个量级，固定点数在黄金上要么太松要么太紧。搭建步骤大致是这样：
踩过的坑说两个。第一个是阈值设太严，过滤是过滤掉了震荡，但趋势启动初期的信号也被挡在外面，错过好几波像样的行情，后来把系数从0.5降到0.3才平衡过来。第二个坑更隐蔽，我一开始只在M15周期上测，效果不错就直接上实盘，结果发现H1周期上均线间距天然就大，同一个阈值根本不起过滤作用，参数必须按周期和品种分别调，不能一套参数打天下。另外提醒一句，EA跑起来之后VPS的延迟也会影响交叉触发时机，我用的那台延迟在15ms左右，还算稳，延迟高的服务器上信号会偏。
这套东西不是什么圣杯，它只是帮你少在震荡里送钱，趋势来了照样得靠止损保护。我现在黄金和欧美各跑一套，参数分开调的，目前观察下来信号数量少了大概四成，但胜率有改善。你们平时过滤震荡是用均线间距还是有别的招，比如布林带收口或者ADX？楼下聊聊各自的参数。🙂
先说思路。单根均线在震荡市里基本是废的，价格贴着均线上下摩擦，金叉死叉频繁出现，你根本分不清是真突破还是假动作。我的做法是用两条不同周期的均线做方向过滤，再加一条慢均线做趋势确认。具体参数我目前跑的是：快速均线用EMA 20，中速用EMA 50，慢速用EMA 200。注意这里用的是EMA不是SMA，EMA对近期价格更敏感，延迟小一些，适合日内。三条线的分工是：EMA200定大方向，价格在它上方只做多、下方只做空；EMA20和EMA50的交叉负责给入场信号；但光有交叉不够，还得加一道过滤。
过滤震荡的核心在于判断均线之间的距离是否足够拉开。震荡行情里三条均线会挤在一起，间距很小，这时候的交叉基本都是噪音。我的处理方式是在EA里加一个条件：只有当EMA20和EMA50的差值超过某个阈值时才允许开仓。这个阈值我用的是ATR(14)的0.3倍动态计算，比固定点数靠谱，因为黄金和欧美的波动幅度完全不是一个量级，固定点数在黄金上要么太松要么太紧。搭建步骤大致是这样：
- 第一步，在MT4/MT5里调出三条EMA，先在图表上肉眼观察历史震荡段，确认均线粘合时确实信号密集
- 第二步，写EA逻辑时把交叉信号和间距过滤做成与条件，两个都满足才下单，缺一不可
- 第三步，加一个时间过滤，我避开了欧美盘交接那段流动性差的时段，减少假突破
- 第四步，回测时重点看最大回撤和连续亏损次数，不要只看总盈利，震荡过滤策略的收益曲线应该更平滑
踩过的坑说两个。第一个是阈值设太严，过滤是过滤掉了震荡，但趋势启动初期的信号也被挡在外面，错过好几波像样的行情，后来把系数从0.5降到0.3才平衡过来。第二个坑更隐蔽，我一开始只在M15周期上测，效果不错就直接上实盘，结果发现H1周期上均线间距天然就大，同一个阈值根本不起过滤作用，参数必须按周期和品种分别调，不能一套参数打天下。另外提醒一句，EA跑起来之后VPS的延迟也会影响交叉触发时机，我用的那台延迟在15ms左右，还算稳，延迟高的服务器上信号会偏。
这套东西不是什么圣杯，它只是帮你少在震荡里送钱，趋势来了照样得靠止损保护。我现在黄金和欧美各跑一套，参数分开调的，目前观察下来信号数量少了大概四成，但胜率有改善。你们平时过滤震荡是用均线间距还是有别的招，比如布林带收口或者ADX？楼下聊聊各自的参数。🙂