Python回测与MT5实盘结果不一致，是滑点还是建模质量问题

我用Python的backtrader写了个欧美M15的均线策略，回测夏普1.8，结果挂到MT5实盘（Win11，MT5 build 4260，VPS新加坡）跑了三周，实际胜率差了快二十个点。一开始以为是滑点，把点差从1.2加到1.8再回测，还是对不上。
后来怀疑是建模质量问题：Python里我用的是收盘价成交，但MT5那边EA是按tick级撮合的，而且我的信号在K线未闭合时就触发了。试着改成仅在新K线开盘价执行，差异缩小但没消失。
看了下日志，有几笔在数据窗口边缘出现 “array out of range”，怀疑历史数据对齐也有坑。论坛汇友分享过用Python直接调MT5的copy_rates_from_pos，我还没试。你们觉得这更像滑点还是回测建模的锅？有没有人踩过同样的坑？