主流回测平台更新功能对比评测，交流

前两天跑一个欧美M15的均值回归EA，同样的参数在MT4策略测试器里年化夏普1.8，换到MT5上直接掉到1.2，我当时以为是代码移植的问题，查了半天才发现是两个平台对tick数据的处理逻辑不一样。这事儿让我下定决心把几个主流回测环境重新梳理了一遍，顺便聊聊最近的更新。
先说我用得最多的MT5策略测试器。新版对多品种回测的支持明显好了，以前跑镑美和欧美对冲组合要拆开手动对齐时间轴，现在可以直接在一个测试里挂多个symbol，还能用自定义的tick生成模型。不过它的

• 优势：原生支持多线程，历史数据下载稳定，跟实盘执行环境一致
• 短板：自定义指标调用受限，复杂逻辑得写成EA，回测报告的可视化偏弱

适合验证纯MT4/MT5生态的策略，尤其是需要贴近实盘滑点模拟的场景。
然后是Python那边的backtrader和vectorbt。vectorbt的向量化回测速度确实快，我拿三年欧美tick数据跑参数扫描，几千组组合几分钟出结果，这是MT5比不了的。

• 优势：参数网格搜索效率高，适合因子挖掘和统计套利验证
• 短板：撮合逻辑要自己写，点差和隔夜利息的模拟不够真实，容易高估收益

我一般用它做初筛，把候选参数丢回MT5做二次验证。
还有QuantConnect的LEAN，云端跑回测省事，数据质量不错，但免费额度有限，而且自定义经纪商模型比较麻烦。注意一点，任何回测平台对滑点和流动性的模拟都是近似，尤其是黄金这种点差波动大的品种，回测里设固定点差和实盘差距可能很大。建议至少用两种平台交叉验证，别只看一个夏普比率就上实盘。
你们平时回测主要用哪套环境？有没有遇到过MT5和Python结果对不上的情况，是怎么处理的？