前两天有个朋友问我，说他把最近半年的盈利单子拉出来复盘，发现赚的钱好像全靠那几笔大趋势，问我是不是也有这种感觉。我回去把自己近三个月MT4里的交易记录导出来，逐笔筛了一遍，一共112笔盈利单，说实话，结果跟我原本以为的完全不一样。
先说个最反直觉的发现：我盈利最多的那些单子，入场点位都不是最漂亮的。比如欧美那波从1.0850拉到1.1120的行情，我真正吃到肉的是1.0920的突破单，而不是1.0860的抄底单。复盘下来，决定盈利质量的不是入场精度，而是持仓耐心。我统计了一下，盈利超过40点的单子，平均持仓时间是4小时17分钟，而那些10-20点就跑的单子，平均只有38分钟。耐心这东西，真的是真金白银买来的教训。
第二个共性跟仓位有关。我以前总觉得盈利单应该是重仓干出来的，但复盘数据打脸了。那112笔单子里，仓位超过0.5手的盈利单只占总盈利的23%，而0.2-0.3手的单子贡献了61%的利润。原因很简单，轻仓的时候心态稳，止损能拿住，回调敢加仓。重仓的时候，价格稍微往回走个10点我就想平仓，结果经常卖飞。现在我的铁律是：加仓只在浮盈超过30点之后做，而且每次加仓量不超过初始仓位的50%。
第三个隐藏共性可能有点玄，但数据摆在那——。我复盘的时候发现，亚洲盘和纽约尾盘的单子胜率其实不低，但盈亏比差很多。伦敦盘流动性最好，止损不容易被扫，而且趋势一旦启动，连续性明显强于其他时段。我后来直接把EA里的交易时间窗口改成了15:00-17:00（北京时间），回测下来净利润提高了将近三成。
还有个细节是关于止损的。我发现盈利单里，初始止损设在结构位外侧5-8点的单子，比设在结构位正好的单子盈利概率高出18%。以前我总喜欢把止损卡得很紧，觉得这样风险小，结果经常被插针扫掉然后看着行情朝原方向跑。现在我的习惯是，结构位确认后，止损放远一点，仓位相应缩小，用空间换确定性。
最后一点可能很多人忽略，就是[tool]复盘的时候别只看盈利单，要把同时段亏损单拿出来对比[/tool]。我发现那段时间我亏钱的单子，几乎都是因为提前进场，等不到自己的信号出现就手痒。后来我给自己定了个规矩：信号没触发就盯着盘面看，但手绝对不碰鼠标。这听起来简单，做起来真的难，但坚持两个月后，我的交易频率降了40%，净利润反而涨了。
你们复盘的时候有没有发现类似规律？还是说我的样本量太小，这些共性其实不成立？欢迎拿数据来打我脸。
先说个最反直觉的发现：我盈利最多的那些单子，入场点位都不是最漂亮的。比如欧美那波从1.0850拉到1.1120的行情，我真正吃到肉的是1.0920的突破单，而不是1.0860的抄底单。复盘下来，决定盈利质量的不是入场精度，而是持仓耐心。我统计了一下，盈利超过40点的单子，平均持仓时间是4小时17分钟，而那些10-20点就跑的单子，平均只有38分钟。耐心这东西，真的是真金白银买来的教训。
第二个共性跟仓位有关。我以前总觉得盈利单应该是重仓干出来的，但复盘数据打脸了。那112笔单子里，仓位超过0.5手的盈利单只占总盈利的23%，而0.2-0.3手的单子贡献了61%的利润。原因很简单，轻仓的时候心态稳，止损能拿住，回调敢加仓。重仓的时候，价格稍微往回走个10点我就想平仓，结果经常卖飞。现在我的铁律是：加仓只在浮盈超过30点之后做，而且每次加仓量不超过初始仓位的50%。
第三个隐藏共性可能有点玄，但数据摆在那——
盈利单里87%都是在伦敦开盘后两小时内进场的
还有个细节是关于止损的。我发现盈利单里，初始止损设在结构位外侧5-8点的单子，比设在结构位正好的单子盈利概率高出18%。以前我总喜欢把止损卡得很紧，觉得这样风险小，结果经常被插针扫掉然后看着行情朝原方向跑。现在我的习惯是，结构位确认后，止损放远一点，仓位相应缩小，用空间换确定性。
最后一点可能很多人忽略，就是[tool]复盘的时候别只看盈利单，要把同时段亏损单拿出来对比[/tool]。我发现那段时间我亏钱的单子，几乎都是因为提前进场，等不到自己的信号出现就手痒。后来我给自己定了个规矩：信号没触发就盯着盘面看，但手绝对不碰鼠标。这听起来简单，做起来真的难，但坚持两个月后，我的交易频率降了40%，净利润反而涨了。
你们复盘的时候有没有发现类似规律？还是说我的样本量太小，这些共性其实不成立？欢迎拿数据来打我脸。
