玩外汇的都知道一句话叫“复盘是照妖镜”，但说实话我以前对这话没啥感觉，直到我把过去半年跑欧美和黄金的每一笔单子都记进表格，攒够一百笔之后翻回去看，才发现自己以前很多认知根本站不住脚。
先交代背景。账户是两千美金的小户，杠杆1:500，主要跑欧美1H和黄金15分钟两个周期，EA挂在一台洛杉矶的VPS上，延迟大概在15毫秒上下。这一百笔里有手动单也有EA自动单，我把开平仓时间、品种、方向、手数、点差、滑点、持仓时长、盈亏全部记了下来，前后折腾了差不多四个月。数据出来之后直接打脸。这一百笔里胜率是61%，看着还行对吧？但盈亏比只有0.72，也就是说赢的时候平均赚12美金，亏的时候平均亏16.7美金。算下来总账还是负的。真正让我意外的是，把单子按持仓时长分组之后，持仓超过6小时的单子胜率掉到43%，而持仓在40分钟以内的单子胜率有68%。这说明什么？我那些“扛单等回本”的操作基本都在拖后腿。以前我总觉得多拿一会儿说不定能等到反转，数据告诉我这就是自我安慰。
另一个发现跟点差有关。黄金那批单子里，我专门标了每笔开仓时的点差，发现点差在25个点以内的单子，平均盈利是8.3美金；点差超过35个点的单子，平均亏损是11.2美金。这个差距比我预想的大得多。以前我挂EA的时候不太管点差，觉得差几个点无所谓，现在回头看，那些在数据行情前后点差拉大的时候开的仓，基本都是在给流动性买单。后来我在EA里加了个点差过滤参数，超过30点就不开仓，这一百笔后半段的回撤明显小了一截。
还有个认知变化是关于“频率”。刚开始记录的时候我特别在意每天开了几单，觉得单子多才说明EA在干活。但数据摊开一看，一周开仓超过25次的那几周，账户全是绿的；反而是那些一周只开8到10次的周，净值曲线比较稳。这让我重新理解了“少即是多”这句话——不是单子多就能摊薄风险，很多时候是在放大摩擦成本。
说到底，这一百笔记录最大的价值不是告诉我哪个策略好，而是把我以前那些模糊的、靠感觉的判断给量化了。胜率、盈亏比、持仓时长、点差成本，这些指标单独看都懂，但串起来看才会发现它们之间是互相牵制的。我现在每跑五十笔就会做一次这样的复盘，不一定能马上改策略，但至少知道自己错在哪。
你们有没有做过类似的交易记录复盘？有没有哪个数据是你看完之后彻底改变操作习惯的？在下面聊聊。
先交代背景。账户是两千美金的小户，杠杆1:500，主要跑欧美1H和黄金15分钟两个周期，EA挂在一台洛杉矶的VPS上，延迟大概在15毫秒上下。这一百笔里有手动单也有EA自动单，我把开平仓时间、品种、方向、手数、点差、滑点、持仓时长、盈亏全部记了下来，前后折腾了差不多四个月。
以前我笃信“胜率高就是王道”，觉得只要赢的次数多，账户肯定往上走。
另一个发现跟点差有关。黄金那批单子里，我专门标了每笔开仓时的点差，发现点差在25个点以内的单子，平均盈利是8.3美金；点差超过35个点的单子，平均亏损是11.2美金。这个差距比我预想的大得多。以前我挂EA的时候不太管点差，觉得差几个点无所谓，现在回头看，那些在数据行情前后点差拉大的时候开的仓，基本都是在给流动性买单。后来我在EA里加了个点差过滤参数，超过30点就不开仓，这一百笔后半段的回撤明显小了一截。
还有个认知变化是关于“频率”。刚开始记录的时候我特别在意每天开了几单，觉得单子多才说明EA在干活。但数据摊开一看，一周开仓超过25次的那几周，账户全是绿的；反而是那些一周只开8到10次的周，净值曲线比较稳。这让我重新理解了“少即是多”这句话——不是单子多就能摊薄风险，很多时候是在放大摩擦成本。
说到底，这一百笔记录最大的价值不是告诉我哪个策略好，而是把我以前那些模糊的、靠感觉的判断给量化了。胜率、盈亏比、持仓时长、点差成本，这些指标单独看都懂，但串起来看才会发现它们之间是互相牵制的。我现在每跑五十笔就会做一次这样的复盘，不一定能马上改策略，但至少知道自己错在哪。
你们有没有做过类似的交易记录复盘？有没有哪个数据是你看完之后彻底改变操作习惯的？在下面聊聊。